Кредитный конвейер. Автоматизированный механизм оценки
Кредитование физических лиц для многих банков является одним из основных источников дохода. Розничное направление банковского бизнеса растет, и в этой связи его ключевой задачей становится максимальная автоматизация процесса обработки и принятия решений о том, стоит ли выдавать кредит конкретному физлицу. О кредитном конвейере рассказывает Станислав Воронин, руководитель направления внедрений систем бизнес-аналитики Softline.
Грамотная оценка кредитоспособности клиентов обеспечивает высокое качество кредитного портфеля и низкий уровень дефолта, но банк не только должен быть уверен в том, что его заемщики кредит вернут: не менее важно знать, кому стоит предложить те или иные индивидуальные условия, а также организовать всю цепочку работы с клиентами быстро. Поэтому процесс оценки необходимо автоматизировать. По своей сути он достаточно сложный: по каждому физлицу в заявке содержится большой объем информации личного содержания, в том числе о доходах, кредитной истории – всего более двух-трех десятков параметров. Банк также собирает информацию о наличии/отсутствии физлица в черных списках и т.д. и другие сопутствующие данные из внешних источников. Для того, чтобы подготовленные параметры однозначно интерпретировать (ведь связи параметров, как правило, нелинейные), банки ранее опирались на накопленный субъктивный опыт сотрудников-экспертов, и окончательные решения принимали кредитные комитеты, ресурсы которых, разумеется, ограничены.
С ростом объемов работы и необходимостью сокращать время на нее на смену комитетам пришла технология кредитного конвейера, в основе которой лежат прописанные алгоритмы и модели: для получения ответа на запрос весь исходный набор данных сравнивается с соответствующей скоринговой картой.
Карты могут значительно отличаться друг от друга по характеристикам – в зависимости от территории, вида продукта, условий предложения и т.д. Качество скоринговых карт в обязательном порядке постоянно контролируется (существуют специальные ИТ-инструменты для проведения тестов на валидность) и дорабатывается, поскольку именно от него зависит в конечном итоге конкурентное преимущество банка на рынке потребительского кредитования.
Вопросы безопасности
Кредитный конвейер дает организации важное преимущество: он позволяет исключить влияние человеческого фактора на процесс принятия решений по кредитам. Пожалуй, все розничные банки сталкивались со случаями мошенничества со стороны персонала, вступившего в сговор с людьми, которым выдавались заведомо невозвратные кредиты. К сожалению, безопаснее всего полностью исключить работников из процесса принятия решений о кредитовании.
Состав решения
Кредитный конвейер в коммерческом банке имеет три основные составляющие. Первая – это фронт-система, часть, с которой работают непосредственно специалисты банковских служб, кредитные эксперты, юристы, рисковики. Сюда вносится информация по заявке.
Вторая составляющая – модуль принятия решений. Именно в нем заложена вся логика проверки, весь алгоритм, пороги отсечения по тому или иному пункту проверки. Третья часть – интеграционная – позволяет получить информацию как из внутренних систем банка, так и из внешних систем, например, кредитных бюро.
Скоринговые карты
Основная сложность при внедрении кредитного конвейера связана с разработкой и калибровкой скоринговых карт. Вопрос настройки модели, принимающей решение, – самый важный.
Система карт должна очень точно ранжировать все входящие сделки по уменьшению или увеличению вероятности дефолта. Насколько модуль будет точно прогнозировать дефолт – настолько точным будет конвейер. С помощью скоринговых карт службы банка, тактически решая те или иные бизнес-задачи, могут регулировать процент одобрения кредитов и многие другие параметры.
Переход на новое
Как правило, если банк ранее пользовался традиционной технологией принятия решений через выборные кредитные комитеты и впервые внедряет кредитный конвейер, оба подхода – старый и новый – некоторое время должны работать параллельно. Затем проводится винтажный анализ, в ходе которого сравниваются поколения кредитов для проверки точности работы конвейера.
Если решение справляется не хуже или даже лучше людей, значит, технология готова к промышленному использованию. Стоит еще раз подчеркнуть, что разработка методики требует больших вложений, поскольку кредитный конвейер предполагает наличие адекватной риск-ориентированной стратегии и большого набора прописанных правил, методов и алгоритмов.
Внедрить кредитный конвейер самостоятельно, без привлечения интегратора, банковские организации могут, но только частично. Как правило, штатная команда риск-менеджеров привлекается для создания методологии о принятии решений, поскольку она, представляя собой подлежащую защите коммерческую конфиденциальную информацию, не может быть привнесена интегратором. Даже внутри банка очень небольшое количество сотрудников имеет к ней доступ. Что касается технологической части, то ее рациональнее передать на реализацию интегратору. ИТ-рынок располагает набором инструментов, содержащих в себе весь необходимый базовый функционал по сбору заявок, их маршрутизации, сбору признаков и построению скоринговых карт, по интеграции с внешними сервисами. Все это интегратор, как правило, выполняет лучше, чем внутренние службы банка – за меньшее время и качественнее.
Целесообразность
Проекты по внедрению кредитного конвейера обычно оборачиваются масштабными работами. Поэтому всегда имеет смысл оценивать их целесообразность. Принципиальное значение имеет тип клиентов, с которыми банк работает. Так, небольшие нишевые банки обычно обслуживают определенный круг предприятий, отлично знают «портрет» своих потенциальных заемщиков, уровень их дохода, социальное положение, характер поведения. У таких организаций и рисков немного, и нет конкурентного давления в деле завоевания клиентов.
Кредитный конвейер необходим тем финансовым компаниям, которые начинают плотно работать с так называемыми «уличными» клиентами, то есть выходят на широкий рынок, где очень высока конкуренция, поэтому решения нужно принимать быстро, а получить качественный субъективный опыт оценки очень сложно.
Десять лет назад, когда российские банки выходили на рынок потребительского кредитования, они решали этот вопрос за счет высоких процентных ставок, которые покрывали все риски. Возвращался один из четырех кредитов, но процентов с лихвой хватало на то, чтобы возместить оставшиеся непогашенные. Да и ожидание ответа от банка раньше могло длиться неделю. Сегодня такая схема уже не работает. Люди не хотят ни переплачивать, ни ждать: за 15 минут все должно быть ясно. Рынок диктует свои правила: кредитный конвейер – не инновация, а одна из обязательных банковских технологий.
Остались вопросы?
Обращайтесь к Станиславу Воронину, руководителю направления внедрений систем бизнес-аналитики Softline:
Звоните: +7 (342) 214-42-01, доб. 4282
