UnRisk Pricing Engine 2 for Mathematica - быстрый и качественный анализ эффективности и цены производных финансовых инструментов

Пакет UnRisk 2 отличается полной реорганизацией и расширением набора численных методов для расчетов по двухфакторным моделям и их калибровки с беспрецедентной точностью и скоростью. В состав набора вычислительных инструментов пакета UnRisk 2 входят алгоритмы адаптивной интеграции, методика расчетов конечных элементов, упорядочение диффузии и регуляризация.

Среди прочих новых возможностей в пакете UnRisk 2 реализованы графики общего увеличения крутизны, замена диапазона общих постоянных свопов при однофакторной оценке с возможностью вызова/загрузки, а также средства калибровки по двухфакторной модели Хала-Уайта (Hull-White).

Также в пакете реализован набор динамических инструментов для двухфакторной оценки, в том числе для облигаций с фиксированной ставкой (fixed rate bonds), старт-форвардных свопционов (forward-start swaption), отзываемых/размещаемых опционов Квантос на форвардные валютные контракты (callable/putable quantos), простых процентных займов типа cap/floor и др.

Благодаря тесной интеграции с одной из ведущих вычислительных платформ Mathematica компании Wolfram Research, точный и надежный вычислительный инструментарий пакета UnRisk 2 предлагает своим пользователям мощную среду вычислений и программирования для управления финансами и рисками в финансовых учреждениях.

Сегодня работа с ценообразованием и калибровкой финансовых инструментов вызывает множество проблем, в том числе вычислительного характера. Пакет UnRisk 2 успешно переносит передовой опыт высокоуровневой индустриальной обработки числовых показателей и управления рисками в финансовые вычисления для самых разных типов финансовых сделок.

Если у вас возникли дополнительные вопросы - свяжитесь с менеджером отдела продаж  Борисом Манзоном (095) 232-0023 или e-mail: BorisM@softline.ru.